Analisi tecnica Didattica Trading

Medie mobili nel trading online

di Lorenzo 9 agosto 2016 0 commenti

Le medie mobili sui grafici forex servono per intuire, con largo anticipo, un trend o quando un trend già individuato comincerà a cambiare. La facilità di costruzione e l’estrema semplicità di utilizzo fanno delle medie mobili uno dei primi e più elementari strumenti dell’analisi grafica utilizzati dal trader. E non solo dal neofita, ma anche dal trader esperto, ovviamente con opportuni accorgimenti. L’applicazione delle medie mobili al prezzo degli strumenti finanziari consente infatti al trader tutta una serie di considerazioni: sia dal punto di vista dell’analisi, per comprendere a colpo d’occhio e con immediatezza quale sia il trend in atto; sia sotto il profilo operativo, per ottenere un vero e proprio setup per l’ingresso in posizione (o per uscire da un investimento nel miglior momento possibile).

Quando usare le medie mobili

L’utilizzo delle medie mobili nel trading avanzato è definito nei seguenti modi:

• filtro / conferma trend di lungo periodo
• nei sistemi di trend following
• per definire supporti o resistenze di lungo periodo

Ciò significa che le medie sono degli indicatori utili e affidabili ma è consigliato utilizzarle all’interno di sistemi di trading più complessi. L’utilizzo come unici indicatori per le scelte di trading potrebbe non essere indicato specialmente nei momenti di lateralità.

Infatti uno dei punti di debolezza delle medie mobili è la mancanza di precisione nel segnalare il corretto trend di mercato quando si hanno lunghe fasi di lateralità dei prezzi.

Come per tanti altri indicatori, le medie mobili risultano più affidabili nei timeframe elevati come Daily e Weekly.

Cosa sono e come funzionano le medie mobili

Una media mobile, in sostanza, è un indicatore forex formato da una linea che segue il prezzo riassumendo il movimento di quest’ultimo e calcolando la media dei prezzi di un determinato periodo. Le medie mobili sono indicatori semplici che si trovano di default su tutte le piattaforme trading come la metatrader offerta dai migliori broker forex e cfd come ,   e 

Esempio: la media mobile a 14 periodi raccoglie i dati di 14 prezzi di chiusura e crea un valore unico, appunto la media. L’unione dei valori delle medie calcolate crea la curva di tendenza sul grafico.

Medie mobili semplice ed esponenziali

Esistono due diversi tipi di medie: la semplice e la esponenziale. La media mobile esponenziale dà maggior importanza ai prezzi più recenti perchè usa una formula che da maggior peso ai prezzi più recenti. Le medie mobili esponenziali risultano più volatili e si adattano prima ai cambiamenti di trend.

La media mobile semplice viene calcolata dando la stessa importanza a tutti i prezzi indipendentemente da quanto siano lontani dal momento attuale.

Nel grafico dell’Oro in H1 si può notare che la media esponenziale (in blu) reagisce prontamente alle tendenze di breve mentre la rossa (media semplice) rimane in leggero ritardo. L’effetto però si affievolisce nel passato.

Creare un sistema forex con gli incroci delle medie mobili

Ci sono due semplici modi di utilizzare le medie mobili e di creare un sistema: incrocio dei prezzi con le medie oppure incrocio di 2 medie mobili tra loro.

Il primo metodo è una strategia che utilizza una sola media sul grafico e il trader osservando il prezzo che si avvicina o supera la media decide di entrare o uscire. Nel momento che incrocia al rialzo o al ribasso, è un’indicazione che il trend è cambiato, da ribassista a rialzista e viceversa.

Sopra potete vedere il grafico del Petrolio in Daily con una media a 55 periodi che riesce a definire con molta precisione le zone rialziste da quelle ribassiste.

Nel secondo caso si utilizzano 2 medie (una lenta e una veloce) e i loro incroci. In questo caso più sarà lenta la media mobile (molti periodi) e più raramente avverranno questi incroci. Il cambio di tendenza è indicato quando la media veloce, incrocia la lenta in una direzione. Il segnale derivante dagli incroci sarà più affidabile, per tale scopo si utilizzano medie mobili di 120, 200 o anche 300 periodi.

Ecco un altro grafico dell’Oro sul timeframe Daily dove il trader avrebbe potuto decidere di comprare o vendere in base agli incroci tra la media semplice e quella esponenziale.

Inoltre lo spazio tra le due medie mobili si definisce area di resistenza dinamica, significa che quando il prezzo si avvicinerà a tale area, tenderà a venire respinto, a creare delle shadow, cioè delle candele con delle ombre lunghe. In queste occassioni è probabile che avverrà una compressione dei prezzi, cioè il prezzo formerà delle candele molto schiacciate, con delle ombre sopra e sotto. Ricordiamo che si definisce ombra di una candela, quella linea verticale sopra e sotto, mentre il corpo e la parte più grossa.