Analisi tecnica Didattica

Fibonacci trading: una breve guida

di Lorenzo 8 novembre 2016 0 commenti

L’indicatore per i ritracciamenti ed estensioni di Fibonacci prende il nome da un famoso matematico (Leonardo Fibonacci, appunto) vissuto tra l’XIII e il XIV secolo. Il suo merito è aver scoperto che buona parte dei fenomeni naturali segue uno schema preciso, che può essere sintetizzato in una serie di numeri. L’intuizione di alcuni trader è stato traslare la teoria di Fibonacci nel mercato finanziario. Il principio base è il seguente: i movimenti dei prezzi possono essere considerati, non senza un po’ di fantasia, alla stregua fenomeni naturali. L’intuizione si è rivelata esatta, o perlomeno calzante, dal momento che l’indicatore di Fibonacci è oggi molto utilizzato ed è in grado di fornire segnali piuttosto affidabili.

Fibonacci e trading: un legame solido

Come si impiega la serie di Fibonacci nel trading?

La successione numerica viene tradotta in rapporti numerici, che fungono da base per la divisione del grafico in varie fasce. Le linee che separano una fascia dall’altra vengono chiamate “ritracciamenti”. Il rapporto tra una percentuale e l’altra, identificabile con il punto dell’asse y che passa per il ritracciamento, equivale a 1,615. Tale cifra è definita, non a caso, “numero aureo” ed è stato scoperto dal matematico Fibonacci. Può essere considerato a tutti gli effetti come l’elemento fondante della serie di Fibonacci.

Sono numerosi i modi di utilizzo dei ritracciamenti. Quello maggiormente “a portata di mano” è leggerli come se fossero dei livelli di resistenza e supporto. Nella fattispecie, quando un prezzo persevera nella direzione x, inverte la rotta, sfonda il ritracciamento e ritorna nella direzione di partenza, allora il segnale restituisce la conferma del trend x.

Ritracciamenti di Fibonacci: come crearli

Per prima cosa è necessario trovare i punti di riferimento che riflettono minimo e massimo del periodo temporale oggetto dello studio. La decisione in questo caso spetta al trader.

Secondariamente, si tracciano i ritracciamenti. Per realizzarli è sufficiente porre un punto zero e un punto cento. Entro questi due valori si andranno a formare i ritracciamenti che riflettono le percentuali derivanti dalla teoria di Fibonacci.

Le principali percentuali di ritracciamento sono:

• 0.236
• 0.382
• 0.500
• 0.618
• 0.764

oppure è possibile esprimerle in termini percentuali come ad esempio 23,6% e 38,2%

A questo punto è possibile interpretare i trend. In caso di trend positivo, se il prezzo va al di sotto del ritracciamento 38 ma poi risale, siamo di fronte a un segnale di conferma. Se il prezzo va al di sotto del ritracciamento 50, poi prende quota fino a raggiungere il 38, si ha un segnale di conferma molto più forte. Se, infine, il ritracciamento 50 viene superato ma poi il prezzo inverte la rotta e persevera nella nuova direzione, l’indicatore suggerisce una possibile inversione.

In caso di trend positivo il discorso è del tutto simile ma, ovviamente, contrario. Quando il prezzo raggiunge il ritracciamento 62 e continua a scendere, il segnale sarà di conferma. Se il prezzo prende quota fino al 50, scende al 62, il segnale è uguale ma più forte. Infine, se tocca il ritracciamento 50, lo oltrepassa ma poi interrompe la sua corsa, l’orientamento riflette una possibile inversione.

Le estensioni di Fibonacci

Così come per i ritracciamenti, Fibonacci può essere utilizzato per calcolare i punti di target di un trend. Quindi Fibonacci si dimostra utile sia nelle fasi di “pausa” del trend per trovare i supporti e e le resistenze e sia nelle fasi di trend dove il mercato spinge verso una direzione. L’obiettivo può essere tracciato tramite le estensioni di fibonacci.

Le principali percentuali di Livelli di estensione sono:

• 0.382
• 0.618
• 1.000
• 1.382
• 1.618