Didattica

Così l’indice VIX e come si usa

di Lorenzo 15 marzo 2018 0 commenti

Negli ultimi anni, caratterizzati da eventi traumatici per il mercato e l’economia reale, l’indice VIX si è imposto come uno degli indici più affidabili in assoluto. I suoi meccanismi si basano, prima ancora che su evidenze statistiche, su una logica ferrea. Ecco una panoramica sull’indice VIX e qualche consiglio per sfruttarlo al meglio.

Una definizione di indice VIX

L’indice VIX è conosciuto come “indice della paura”. Il suo scopo è misurare la volatilità implicita, ossia la volatilità che, secondo un approccio probabilistico, emergerà nell’immediato futuro. E’ elaborato a partire da un paniere di opzioni put e call che usano come sottostante l’indice S&P 500.

Si potrebbe pensare che l’indice VIX, visto l’ancoraggio – per quanto indiretto – a un indice borsistico, sia valido solo per il trading azionario. Invece, è valido, seppur con efficacia differente, per tutti i tipi di mercato. Ciò è vero perché la borsa, in un modo o nell’altro, influenza tutti gli altri mercati, persino il Forex.

Ad ogni modo, il VIX elabora i dati del paniere e restituisce dei valori. Questi, se letti in una maniera specifica, producono dei segnali specifici.

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Come leggere l’indice VIX

Leggere il VIX è tutto sommato semplice. Occorre semplicemente conoscere a cosa corrisponde ciascun range di valori. In particolare:

• Valori al di sotto del 20 indicano un mercato che si sta muovendo verso una posizione rialzista, con volatilità moderata o nulla.
• Valori superiori a 20 ma inferiori a 30 indicano un mercato con una direzione indefinita ma caratterizzato da una volatilità elevata.
• Valori superiori a 30 indicano un mercato che entrato nel panico o che sta muovendosi a grandi passi verso il caos.

Nella storia del VIX, che è tutto sommato breve (ha esordito nel 1993), il valore più basso mai registrato è stato 10, quello più alto è stato 80.

L’indice VIX funziona?

Va preso per quello che è: uno strumento di tipo predittivo-probabilistico. In linea di massima, però, si può affermare che sì, è efficace. Anche perché si basa sulla profezia che si auto-avvera: quando a un individuo gli viene detto che farà una cosa, o che una cosa succederà, egli inconsapevolmente o consapevolmente agirà come se tale fenomeno sia scontato, di fatto provocandolo. Lo stesso accade nel VIX: se l’indice dice che il mercato volgerà verso una situazione di estrema volatilità, gli investitori aumenteranno gli scambi, magari per difendersi, di fatto provocando la volatilità.

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